Yüksek Lisans Adayı: Ersin Demirel
EABD: Bilişim Sistemleri
Tarih: 18.01.2024 / 10:00
Yer: A-212

Özet: Hisse senedi piyasasının dinamik ortamında akredite yatırımcılar, portföylerindeki varlıkları her üç ayda bir Form 13F raporu ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kurumuna bildirmektedir. Her ne kadar 13F raporları yatırımcıların borsadaki varlıklarını açıklasa da, piyasanın karmaşık yapısı ve yatırımcıların stratejilerini gizli tutma yönündeki doğal eğilimleri nedeniyle bu raporlardan değerli içgörüler elde etmek zordur.

Bu tez, ABD hisse senedi piyasalarındaki büyük çöküşler bağlamında yatırımcı davranışlarına ışık tutmak amacıyla, tarihsel 13F belgelerini, zengin uç ve düğüm özelliklerine sahip hisse senetleri ve yatırımcılardan oluşan dinamik iki taraflı bir ağ halinde işlemek ve zenginleştirmek için yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır. Analiz, oluşturulan ağın kümelenme katsayısı, önemli satış ve satın alma sayıları, geç teslim edilen 13F raporları ve spesifik motif sayılarının piyasa çöküşleri sırasında belirgin değişimler gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu bulgular, kriz sırasında piyasa dinamiklerinin daha derinlemesine anlaşılması ve piyasa izleme sistemlerinde kullanışlı öznitelikler olarak 13F raporlarının ve ağ analizi yöntemlerinin kullanılma potansiyelini vurgulamaktadır.